89 Moyenne Mobile

Moyennes mobiles La moyenne mobile est l'un des indicateurs d'analyse technique les plus flexibles et les plus couramment utilisés. Il est très populaire parmi les commerçants, principalement en raison de sa simplicité. Il fonctionne mieux dans un environnement tendance. Introduction En statistique, une moyenne mobile est simplement la moyenne d'un certain ensemble de données. En cas d'analyse technique, ces données sont dans la plupart des cas représentées par les cours de clôture des stocks pour les jours particuliers. Cependant, certains commerçants utilisent également des moyennes séparées pour les minima et maxima quotidiens ou même une moyenne de valeurs de point milieu (qu'ils calculent en additionnant le minimum et le maximum quotidiens et en divisant par deux). Pourtant, vous pouvez construire une moyenne mobile également sur une période plus courte, par exemple en utilisant des données quotidiennes ou de minutes. Par exemple, si vous voulez faire une moyenne mobile de 10 jours, vous additionnez tous les cours de clôture au cours des 10 derniers jours, puis divisez-les par 10 (dans ce cas, c'est une moyenne mobile simple). Le lendemain nous faisons la même chose, sauf que nous prenons à nouveau les prix pour les 10 derniers jours, ce qui signifie que le prix qui était le dernier dans notre calcul de la veille n'est plus inclus dans la moyenne d'aujourd'hui - il est remplacé par hier prix. Le changement de données de cette manière à chaque nouvelle journée de négociation, d'où le terme moyenne mobile. L'objectif et l'utilisation des moyennes mobiles dans l'analyse technique La moyenne mobile est un indicateur de tendance. Son but est de détecter le début d'une tendance, de suivre ses progrès, ainsi que de signaler son inversion si elle se produit. Par opposition à la cartographie, les moyennes mobiles ne prévoient pas le début ou la fin d'une tendance. Ils ne le confirment, mais seulement quelques temps après l'inversion réelle se produit. Il découle de leur construction même, car ces indicateurs sont basés uniquement sur des données historiques. Les jours moins une moyenne mobile contient, le plus tôt, il peut détecter une inversion des tendances. C'est en raison de la quantité de données historiques, qui influe fortement sur la moyenne. Une moyenne mobile de 20 jours génère le signal d'un renversement de tendance plus tôt que la moyenne de 50 jours. Cependant, il est également vrai que moins de jours nous utilisons dans le calcul des moyennes mobiles, plus nous obtenons de faux signaux. Par conséquent, la plupart des commerçants utilisent une combinaison de plusieurs moyennes mobiles, qui tous doivent donner un signal simultanément, avant qu'un trader ouvre sa position sur le marché. Néanmoins, les moyennes mobiles sont en retard par rapport à la tendance ne peut pas être complètement éliminée. Signaux commerciaux Tout type de moyenne mobile peut être utilisé pour générer des signaux d'achat ou de vente et ce processus est très simple. Le logiciel de cartographie trace la moyenne mobile comme une ligne directement dans le tableau des prix. Les signaux sont générés à des endroits où les prix se croisent. Lorsque le prix dépasse la ligne de la moyenne mobile, il implique le début d'une nouvelle tendance à la hausse et, par conséquent, cela signifie un signal d'achat. D'autre part, si le prix croise sous la ligne de moyenne mobile et le marché se ferme également dans ce domaine, il signale le début d'une tendance à la baisse et donc il constitue un signal de vente. Utilisation de moyennes multiples Nous pouvons également opter pour l'utilisation de multiples mouvements Des moyennes simultanées, afin d'éliminer le bruit des prix et surtout les faux signaux (whipsaws), que l'utilisation d'une moyenne mobile unique donne. Lors de l'utilisation de moyennes multiples, un signal d'achat se produit lorsque la plus courte des moyennes croise au-dessus de la moyenne plus longue, p. La moyenne de 50 jours passe au-dessus de la moyenne de 200 jours. Inversement, dans ce cas, un signal de vente est généré lorsque la moyenne de 50 jours traverse la moyenne des 200. De même, on peut également utiliser une combinaison de trois moyennes, par ex. Une moyenne de 5 jours, 10 jours et 20 jours. Dans ce cas, une tendance à la hausse est indiquée si la moyenne sur 5 jours est supérieure à la moyenne mobile de 10 jours, alors que la moyenne sur 10 jours est toujours supérieure à la moyenne sur 20 jours. Tout croisement de moyennes mobiles qui conduit à cette situation est considéré comme un signal d'achat. À l'inverse, la tendance à la baisse est indiquée par la situation où la moyenne des 5 jours est inférieure à la moyenne sur 10 jours, tandis que la moyenne sur 10 jours est inférieure à la moyenne sur 20 jours. L'utilisation de trois moyennes mobiles limite simultanément la quantité de faux Signaux générés par le système, mais il limite également le potentiel de profit, car un tel système ne génère un signal commercial que lorsque la tendance est fermement établie sur le marché. Le signal d'entrée peut même être généré peu de temps avant l'inversion des tendances. Les intervalles de temps utilisés par les commerçants pour calculer les moyennes mobiles sont très différents. Par exemple, les numéros de Fibonacci sont très populaires, comme l'utilisation de moyennes de 5 jours, 21 jours et 89 jours. Dans le trading à terme, la combinaison 4-, 9- et 18- jours est très populaire, aussi. Avantages et inconvénients La raison pour laquelle les moyennes mobiles ont été si populaires, c'est qu'ils reflètent plusieurs règles de base du commerce. L'utilisation de moyennes mobiles vous aide à réduire vos pertes tout en laissant vos profits fonctionner. Lorsque vous utilisez des moyennes mobiles pour générer des signaux commerciaux, vous toujours le commerce dans le sens de la tendance du marché, et non pas contre elle. En outre, contrairement à l'analyse des modèles de graphique ou d'autres techniques hautement subjectives, les moyennes mobiles peuvent être utilisés pour générer des signaux commerciaux en fonction de règles claires - éliminant ainsi la subjectivité des décisions commerciales, ce qui peut aider la psyché commerçants. Cependant, un grand inconvénient des moyennes mobiles est qu'ils fonctionnent bien seulement quand le marché est tendance. Par conséquent, dans les périodes de marchés agités où les prix fluctuent dans une fourchette de prix particulière, ils ne fonctionnent pas du tout. Cette période peut facilement durer plus d'un tiers du temps, donc compter sur des moyennes mobiles est à elle seule très risqué. Certains traders thats pourquoi recommander la combinaison des moyennes mobiles avec un indicateur de mesure de force d'une tendance, comme ADX ou d'utiliser les moyennes mobiles seulement comme un indicateur de confirmation pour votre système commercial. Types de moyennes mobiles Les moyennes mobiles les plus couramment utilisées sont la Moyenne mobile simple (SMA) et la Moyenne mobile exponentiellement pondérée (EMA, EWMA). Ce type de moyenne mobile est également connu sous le nom de moyen arithmétique et représente le type de moyenne mobile le plus simple et le plus couramment utilisé. Nous le calculons en additionnant tous les cours de clôture pour une période donnée, que nous divisons ensuite par le nombre de jours de la période. Cependant, deux problèmes sont associés à ce type de moyenne: il ne prend en compte que les données comprises dans la période sélectionnée (par exemple, une moyenne mobile simple de 10 jours prend uniquement en compte les données des 10 derniers jours et ignore toutes les autres données Avant cette période). Il est également souvent critiqué d'allouer des poids égaux à toutes les données de l'ensemble de données (c'est-à-dire dans une moyenne mobile de 10 jours, un prix de 10 jours a le même poids que le prix d'hier). De nombreux commerçants soutiennent que les données des derniers jours devraient porter plus de poids que les données plus anciennes - ce qui entraînerait une réduction des moyennes de retard par rapport à la tendance. Ce type de moyenne mobile résout les deux problèmes associés aux moyennes mobiles simples. Tout d'abord, il alloue plus de poids dans son calcul à des données récentes. Il reflète également dans une certaine mesure toutes les données historiques pour l'instrument particulier. Ce type de moyenne est nommé en fonction du fait que les poids des données vers le passé diminuent exponentiellement. La pente de cette diminution peut être ajustée aux besoins de l'opérateur. ANALYSE TÉCNIQUE La moyenne mobile déplacée ou la suppression du bruit dans Intraday EURUSD Trading La clé de l'analyse technique est une lecture froide et disciplinée des données sur les prix, la direction pour le sentiment Que cela met en évidence et l'interprétation de ces données dans des mouvements et des cibles futurs probables. Cela semble facile, mais un élément clé est la pureté des données ou, si cela n'est pas possible (et il est rarement), une suppression du bruit qui entoure le mouvement des prix et l'effet qui en résulte sur les indicateurs techniques. Cela est particulièrement valable quand il s'agit de négociation intraday lorsque chaque pip peut avoir une valeur significative. Par lsquonoisersquo I donrsquot signifie le cri des commerçants, des courtiers et des vendeurs qui ont utilisé pour distraire les analystes techniques dans les salles de négociation, mais le bruit créé par les mouvements volatils du marché - Stop pertes déclenchées, les réactions des événements, annonce chiffres économiques et prononcés par les analystes des médias. L'une des méthodes les plus simples et donc les meilleures pour identifier la tendance est de savoir si les prix se négocient au-dessus ou en dessous des moyennes mobiles, même en utilisant un croisement ponctuel de cette moyenne mobile comme déclencheur de l'ouverture de la fermeture des positions. Il a été un signal que j'ai utilisé depuis un certain temps mais que Irsquove a adapté pour contourner les lsquonoisersquo du marché générant trop de faux signaux. Cette adaptation est le déplacement. Tout d'abord letrsquos parler rapidement des principaux types de moyenne mobile utilisé: Simple - un total de la date pertinente est divisé par le nombre d'observations. Par conséquent, chaque élément de données a le même pourcentage de pondération. Pondérée - une pondération supplémentaire est donnée aux données les plus récentes. Dans le cas d'une moyenne mobile de 89 périodes, le dernier élément de données est multiplié par 89, le dernier dernier multiplié par 88 et le dernier dernier par 87, etc. Le chiffre final est ensuite divisé par le total des multiplicateurs. Exponentielle - c'est une autre forme complexe mais complexe de la moyenne pondérée, la différence étant que chaque prix est pris en compte, avec une progression géométrique, les prix plus anciens étant de moins en moins pertinents. En regardant les figures 1, 2 et 3 (graphiques EURUSD 2 horaires), vous pouvez constater que la tendance à la baisse de l'EURUSD durant cette période est nette, avec des hausses plus basses et des creux inférieurs apparents. Alors que le signal baissier initial au début de Novembre a été capturé par le croisement moyen mobile, tous les types de moyenne mobile sont sujettes à des coups de fouet douloureux lorsque des rallyes mineurs se produisent. L'idée est donc d'éliminer autant que possible les faux crossovers, mais les tentatives normales de filtrage ne réussissent pas à faire une différence positive ou, dans le cas de la moyenne mobile pondérée, augmentent leur nombre. C'est là que la méthode de déplacement de la moyenne mobile aide à atténuer le bruit qui crée ces faux signaux. C'est probablement un bon point de dire que la moyenne mobile utilisée dans ce premier exemple est de 89. Il ya beaucoup de moyennes mobiles favorisées, 20, 50, 100 amp 200, étant le plus souvent employé, mais j'ai toujours cru en la pertinence de Fibonacci Nombres et donc mon défaut est de regarder à 8,13,21,55,89 ou aussi haut que 144. L'optimisation la plus vive n'est pas d'arriver à des nombres qui conviennent à chaque actif, mais les chiffres qui peuvent être continuellement utilisés avec des résultats cohérents sans révision constante . Cela constitue une méthode d'application pratique, comme le commerce intraday n'est pas un exercice théorique. Pour en revenir à l'exemple ci-dessus, letrsquos introduire la moyenne mobile déplacé. Le graphique de la figure 4 est un retour à la moyenne mobile de la période 89 simple comme dans la figure 1, mais cette fois-ci repoussé par 21 périodes et vous pouvez immédiatement voir l'impact positif qu'elle a pour la négociation - les croisements de prix au comptant se produire aux stades ultérieurs. Bien que cela signifie que lorsque les mouvements sont valides, il a l'inconvénient que le déclencheur est à un taux plus faible, cela est plus que compensé par la réduction des fausses pauses. Si nous établissons ceci dans un format statistique pour cette période et en utilisant, pas un commerce au-dessus ou au-dessous, mais un proche par la moyenne, nous obtenons les chiffres dans le tableau ci-dessus. Il ressort clairement de cet exemple combien il est plus pratique d'utiliser la Moyenne mobile déplacée comme un outil de négociation intraday que pour les 3 autres types. Alors que les exemples ci-dessus montrent des graphiques 2 heures, cette méthode d'établir la tendance, mais éliminant lsquonoisersquo peut être appliqué à toutes les périodes de mensuel à des graphiques horaires et fait une différence significative à l'exactitude de reconnaître les tendances et de les échanger. Enfin, letrsquos regarder EURUSD sur le graphique quotidien (figure 5). Cette fois, la période pour la moyenne mobile de base (bleue) est augmentée à 144 et le déplacement (magenta) appliqué à la 2ème ligne, 34. Il s'agit évidemment d'un outil pour le traderinvestor à plus long terme mais l'impact de déplacement est clair à voir. Encore une fois, les deux moyennes mobiles captent la tendance, mais l'action de prix choppy pendant Juillet et Août 2011 nuisent à l'efficacité de la moyenne mobile simple, tandis que les déplacés ont été capturés moins souvent. En conclusion, j'espère que cet article encourage une approche plus active mais souple de l'utilisation des moyennes mobiles pour identifier les tendances intradaydaily et de les utiliser pour le commerce rentable.