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Maximum Drawdown (MDD) Qu'est-ce qu'un Maximum Drawdown (MDD)? Un drawdown maximum (MDD) est la perte maximale d'un pic à un creux d'un portefeuille avant qu'un nouveau pic ne soit atteint. Maximum Drawdown (MDD) est un indicateur de risque à la baisse sur une période de temps spécifiée. Il peut être utilisé à la fois comme une mesure autonome ou comme une entrée dans d'autres paramètres tels que Retour sur Maximum Drawdown et Calmar Ratio. Maximum Drawdown est exprimé en termes de pourcentages et calculé comme suit: (Valeur de la tranche Valeur de crête) Valeur de crête BREAKING DOWN Maximum Drawdown (MDD) Considérez un exemple pour comprendre le concept de drawdown maximal. Supposons qu'un portefeuille de placement a une valeur initiale de 500 000. Le portefeuille passe à 750 000 sur une période de temps, avant de plonger à 400 000 dans un marché baissier féroce. Il rebondit ensuite à 600 000, avant de chuter de nouveau à 350 000. Par la suite, il est plus que doublé à 800.000. Quel est le tirage maximal Le tirage maximum dans ce cas est (350.000 750.000) 750.000 53.33 Notez les points suivants: Le pic initial de 750.000 est utilisé dans le calcul MDD. Le pic intermédiaire de 600 000 n'est pas utilisé, puisqu'il ne représente pas un nouveau sommet. Le nouveau sommet de 800 000 n'est pas non plus utilisé puisque le tirage initial a commencé à partir du pic 750 000. Le calcul du MDD tient compte de la valeur de portefeuille la plus faible (350 000 dans ce cas) avant qu'un nouveau sommet soit atteint et pas seulement la première baisse à 400 000. MDD doit être utilisé dans la bonne perspective pour en tirer le maximum d'avantages. À cet égard, une attention particulière devrait être accordée à la période considérée. Par exemple, un fonds américain hypothétique de longue durée, Gamma, existe depuis 2000 et a connu un abaissement maximal de -30 au cours de la période se terminant en 2010. Bien que cela puisse sembler une énorme perte, notez que le SampP 500 avait plongé plus de 55 de son sommet en octobre 2007 à son creux en mars 2009. Alors que d'autres paramètres devraient être considérés pour évaluer la performance globale des fonds Gamma, du point de vue de MDD, il a surpassé son indice de référence par une marge énorme. Qu'est-ce que drawdown A DRAWDOWN Est un pourcentage d'un compte qui pourrait être perdu dans le cas où il ya une série de transactions perdantes. Il s'agit d'une mesure de la perte la plus importante que le compte d'un commerçant peut s'attendre à avoir à un moment donné ou une période de temps. (Streak de perdre des métiers ou un LOSING STREAK - une période de pertes consécutives avec aucun métiers rentables.) Vous verrez le drawdown terme utilisé lors de la description d'un système commercial. Avant de faire confiance à un système particulier, un commerçant veut savoir quelle est la plus grande perte, il peut faire face quand il commence à prendre des pertes en raison des changements sur le marché qui conduirait à une aggravation temporaire de la performance d'un système commercial. Par exemple, si un commerçant a mis 5000 pour le commerce avec et plus tard, il a perdu 2500. Ce serait 50 rabais. Un autre exemple: vous pouvez entendre qu'un système commercial est rentable (ce qui signifie logiquement que les 20 autres du temps produiront des pertes). Ce qu'un commerçant ne peut pas prédire est dans quelle séquence les profits et les pertes viendront. Sera-t-il 8 consécutifs rentables et 2 métiers perdants à chaque fois sera-t-il 10 métiers consécutifs perdants et puis 3 rentables, puis 5 perdants et puis 15 rentables Il est impossible de dire à l'avance. Toutefois, en testant un système, un commerçant peut regarder en arrière et trouver la plus grande période de perdre des métiers - la plus grande série de défaites - c'est ce qui s'appellerait un DRAWDOWN MAXIMUM pour un système particulier, et c'est ce qu'un commerçant doit être prêt à . Soumis par Beginner Trader le sam, 10302010 - 13:35. Besoin d'un exemple de maximum plz me déplacer.