Larry Connors nouveau livre est passé en revue ici. Je suggère fortement que les commerçants devraient acheter ce livre. Mais, pour commencer, je donne ci-dessous la critique de Damien. Dans cette revue, je vais passer en revue chaque chapitre en bref, mais je n'ai pas voulu discuter des règles de stratégie spécifiques, car je pense que ce serait injuste pour l'auteur. Je vais également commencer à confirmer les tests décrits dans le livre, et publier un suivi sur les systèmes et si j'ai été en mesure de reproduire les résultats, et comment, comme la stratégie faite récemment. Chapitre 1 - Introduction: Pas grand-chose à dire ici. Chapitre 2 - Pensez différemment - Règle 1 - Achetez des Retraites, pas des Breakouts: Ce chapitre fait l'argument convaincant que l'achat de pullbacks, statistiquement, a fonctionné beaucoup mieux que l'achat des évasions. Bien que ce ne soit pas une nouvelle pour moi, le chapitre présente des informations convaincantes. Chapitre 3 - Règle 2 - Acheter le marché après 8282s Déposé Non après it8217s Risen: Fondamentalement un revers du chapitre précédent qui continue la réversion moyenne comme un argument de stratégie. Chapitre 4 - Achetez des actions au-dessus de leur moyenne mobile de 200 jours, et non ci-dessous: Ce chapitre montre comment l'achat de stocks FET au-dessus de leur 200dma a un avantage significatif sur l'achat d'actions en dessous de leur 200dma. Chapitre 5 - Règle 4 - Utilisez le VIX à votre avantage8230Achetez la peur, vendez l'avidité: Présente un système VIX de base sous forme sommaire (plus couvert dans les chapitres suivants). L'idée de base est d'acheter lorsque le VIX est étiré. Chapitre 6 - Règle 5 - Interruption des blessures: Ce chapitre présente des statistiques convaincantes sur la quantité d'arrêts de différents types (délais, pertes, traînements). Et c'est sans doute vrai. Une question que j'ai avec cette approche est que I8217m pas sûr que la plupart des gens pourraient survivre aux tirages causés par cette approche. Un deuxième problème est que ne pas avoir arrêts enlève certaines techniques de dimensionnement de position assez attrayante tel un pourcentage à risque ou un arrêt basé sur ATR. Son argument serait sans doute que ceux qui nuisent à la performance globale du système, mais dans mon expérience limitée I8217ve trouvé vous pouvez obtenir plus de retour d'un système en utilisant la taille de position. Vous pouvez également traduire cela en position des options de dimensionnement ainsi. Chapitre 7 - Règle 6 - Il y a lieu de tenir des positions Nuit: Ici, M. Connor souligne, encore une fois, en utilisant les statistiques, que la plupart des gains sont faits au jour le jour plutôt qu'intraday. Ainsi, il soutient que l'on devrait tenir du jour au lendemain pour maximiser les profits. Chapitre 8 - Négoce avec des drops intra-day - Rendre les bords encore plus grands: Ce chapitre montre comment l'achat d'un prix limite inférieur au prix ouvert peut améliorer considérablement le bord d'un système. De toute évidence, il y aura moins de transactions que le pourcentage sous les augmentations ouvertes, mais M. Connors montre comment le pourcentage de gain correct et moyen par commerce augmente. Certainement truc intéressant que je vais utiliser. Chapitre 9 - Le RSI à deux périodes - Le Trader8217 Le Saint Graal des indicateurs. Je déteste le titre de ce chapitre - chaque fois que je vois l'expression de 8220Holy Grail8221 je me suis immédiatement imaginé qu'il est sur le point d'échouer. Cependant, ce chapitre fournit un aperçu complet de la puissance de l'indicateur RSI (2). J'ai couvert un bon montant sur ce blog, donc je ne pense pas qu'il y ait beaucoup plus à dire. Ce chapitre inclut également la stratégie cumulative RSI que I8217m va me tester le lendemain ou ainsi. Chapitre 10 - Double 78217s Stratégie: Pas grand chose que je puisse dire sur ce chapitre sans révéler la stratégie - il présente une bonne stratégie de trading simple pour le SPY quand il sur son 200dma. Chapitre 11 - La stratégie de fin de mois: Michael sur Marketsci a couvert un territoire similaire - M. Connors présente une stratégie pour se concentrer sur la fin du mois en tant que système. Chapitre 12 - 5 Stratégies pour chronométrer le marché: Ce chapitre couvre, sans surprise, 5 stratégies. Il élabore la stratégie VIX Stretch, puis présente une autre stratégie VIX, une stratégie TRIN, une autre stratégie RSC cumulative et enfin une courte stratégie pour le SPY. Tous sont intéressants. Chapitre 13 - Stratégies de sortie: Ici, M. Connors examine différentes stratégies de sortie et leurs qualités. Ceux-ci incluent: la sortie basée sur le temps, la première sortie proche, la sortie nouvelle-haute, la fermeture au-dessus d'une sortie moyenne mobile et la sortie RSI (2). L'auteur fournit une analyse détaillée de chaque sortie. Une critique du livre ici: il n'inclut pas les stats sur le premier-up près de la sortie et la sortie nouvelle-haute. Chapitre 14 - L'esprit: Je pensais que ce chapitre m'ennuierait, mais je l'ai trouvé étonnamment intéressant. Plutôt que d'aller de l'avant avec le classique 8220trading dans l'approche zone8221 qui a été couvert de nombreuses fois, l'auteur structure le chapitre comme une série de questions liées à la négociation de systèmes. Exemple: 8220Vous perdez de l'argent pendant huit jours consécutifs et vous avez plusieurs positions multiples à mesure que le marché implose. Que faites-vous Get out8221 Ma réaction à beaucoup de questions (pas celle-là parce que j'ai une réponse) était 8220hmmm8230.I don8217t ont une bonne réponse8221. Donc plus de nourriture pour la pensée. Il ya aussi une longue interview avec Richard J. Machowicz, un ancien Navy SEAL, qui peut intéresser certaines personnes, mais pas moi. Positifs: Bien écrit et facile à comprendre - même pour quelqu'un sans beaucoup d'expérience commerciale. Idées de stratégie très intéressantes - m'a donné beaucoup de domaines à explorer. Favoris: RSC cumulatif et stratégie Double 78217s. Également intéressant: le chapitre sur les stratégies de sortie. Points négatifs: Les systèmes sont un peu manquant en détail. Est-ce que nous entrons à la fin du jour où le signal est généré, ou sur l'ouverture du jour suivant Bien que cela puisse être quelque peu évident en regardant les graphiques montrant les entrées et les sorties, je pense que les concepteurs de systèmes débutants mai trouver déroutant. Les graphiques montrant les exemples de transactions don8217t montrent les dates - donc si you8217ve programmé le système et que vous voulez vérifier les résultats, vous avez à faire quelques deviner comme 8220Quand était le QQQQ entre 52,50 et 52 sur ou autour du 22ème d'un mois donné8221 En fait, je trouve cela un problème, en général, lorsque les gens décrivent les stratégies de négociation en général. I8217d amour il y avoir une norme telle que: Entrée: - Calculateur indicateur (le cas échéant): na - Acheter sur: Ouvert du jour suivant un signal. - Taille de position: Equity actuel divisé par le nombre de positions Sortie: - Calculateur d'indicateur: na - Vendre sur: Ouvert du jour suivant un signal. Etc .. Une grande partie du travail dans le livre a tourné autour de stocks FTS étant au-dessus d'un 200DMA - et donc, il ya un grand nombre de stratégies qui fonctionnent actuellement. Comme mentionné ci-dessus, les systèmes ne s'arrêtent pas. Cela peut être irréaliste pour beaucoup de gens, et limite vos options de dimensionnement de position. Il suffit de dire 8220 prendre votre équité et de le diviser par le nombre de positions8221 garde simple, mais ne donne aucune idée, pour le commerçant, quant à combien de risque. La plupart de ces négatifs sont assez petits - et je recommande fortement le livre. Pour le concepteur système de début, ce livre serait indespenible. Pour le concepteur expérimenté, you8217ll probablement trouver un ou deux gemmes qui étincelle certaines idées de votre propre. Stratégies de trading Forex à court terme Mise à jour: 22 avril 2016 à 9h49 Forex trading peut englober un large éventail de stratégies de négociation et de techniques différentes . Certaines de ces techniques pourraient sembler plus adaptées aux commerçants particuliers que d'autres, en fonction du tempérament particulier et le caractère particulier de l'individu. Cet article se concentrera sur les stratégies de négociation sur le marché des changes qui tendent à avoir un horizon temporel à court terme. Day Trading Le terme day trading se réfère à une stratégie qui consiste à acheter et à vendre des devises au cours d'une période de temps spécifiée d'un jour qui correspond généralement au jour ouvrable dans le fuseau horaire des commerçants. Ces day traders seront généralement fermer toutes leurs positions à la fin de leur journée de négociation de forex choisi. L'objet de day trading implique l'achat et la vente répétées de paires de devises pour ce que le trader espère sera un petit profit. Le processus de prendre de nombreux petits bénéfices pendant la journée peut s'ajouter considérablement pour un day trader accompli. L'un des avantages les plus évidents de day trading se compose du fait que les day traders obtiendront généralement une bonne nuit de sommeil. En ne supposant pas une exposition de nuit au marché forex, le day trader peut généralement se détendre après la négociation, sans positions ouvertes à s'inquiéter. Ils n'ont également pas à se soucier de payer des écarts ou des points en raison de swaps de roulement de nuit encourus à la plupart des courtiers si un poste reste ouvert après 17 heures New York. Néanmoins, les commerçants ayant peu ou pas d'expérience peuvent trouver day trading à être un peu agitée. En conséquence, ils pourraient tomber dans bon nombre des pièges commerciaux communs à éviter, comme le surtrading, et ils pourraient même succomber au stress. Un des éléments les plus importants de day trading se compose de la capacité des commerçants d'entrer et de sortir rapidement des positions pour un profit, de préférence selon un plan de négociation bien défini. Une des techniques les plus populaires day trading est appelé scalping. La technique du scalping implique de profiter des écarts de l'offre de soumission sur le marché. Ce type de négociation est similaire à celle employée par les professionnels de forex qui font des marchés à leurs clients de banques, sauf pour le fait que le scalper ne fait pas un marché bilatéral et ainsi ils peuvent choisir leur direction initiale d'entrée pour adapter à leur vue de marché. Scalpers généralement entrer et sortir d'un commerce dans un très court laps de temps, parfois en quelques minutes ou même secondes. Le scalper est généralement à la recherche pour obtenir seulement quelques pips hors du marché pour chaque commerce. Certains des avantages que les commerçants pourraient apprécier lors de la mise en œuvre de la technique de scalping consistent en: Moins d'exposition au risque - Parce que les scalpers travailler avec de petits écarts de prix et seulement tenir des positions pour un temps très court, leur exposition au risque est considérablement réduite, Les pertes de coupe. Prendre avantage de mouvements plus petits - Le scalper tire généralement avantage de différentiels plus petits sur le marché qui leur permet de profiter de même le moindre des mouvements dans les marchés tranquilles. Un volume plus élevé dans chaque métier - Pour qu'un scalper profite significativement des mouvements à court terme, une position plus grande doit souvent être prise afin de rendre le métier intéressant. Un scalper compétent sera généralement bien capitalisés afin de pouvoir prendre des positions plus importantes. Hedge Trading sur les communiqués de presse Certains commerçants à court terme emploient la volatilité souvent élevé entourant la publication de données économiques importantes pour le commerce dans et hors du marché des changes. Puisque ces facteurs clés fondamentaux peuvent avoir une forte influence sur la valorisation des devises, les commerçants peuvent profiter de la publication de ces nouvelles pour faire de l'argent. Les principales publications économiques des États-Unis pourraient inclure des données telles que la masse salariale non agricole, le produit intérieur brut ou le PIB, les ventes au détail ou des communiqués de presse économiques influents qui ont tendance à provoquer des fluctuations brusques du marché si elles diffèrent de celles attendues par le marché . Une stratégie utilisée pour le commerce des communiqués de presse implique le commerçant de se positionner sur les deux côtés du marché en utilisant une position couverte. Cela impliquerait à la fois d'acheter une paire de devises et de vendre la même paire de devises sans compenser les deux positions. Ils établiraient probablement cette position couverte avant que la libération importante ne se produise. Une fois que le numéro imprime sur les fils d'information, ils chercheraient alors à jambe hors de la position couverte comme le marché oscille brusquement dans une ou les deux directions. Ils fermeraient alors la jambe restante pendant que le marché corrige son mouvement initiale et habituellement excessif de mouvement de genou. L'inconvénient de cette stratégie de négociation de couverture est que le commerçant doit payer deux spreads pour entrer ce qui est essentiellement une position plate. L'avantage principal est que leur compte de trading peut rester neutre ou couvert à des fluctuations brusques des prix vu immédiatement après la sortie des numéros clés. Énoncé des risques: Les opérations sur devises étrangères comportent un niveau de risque élevé et peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs. La possibilité existe que vous pourriez perdre plus que votre dépôt initial. Le haut degré de levier peut travailler contre vous ainsi que pour vous.
No comments:
Post a Comment